Introduction

Simulation et méthode de Monte Carlo

• Estimation non paramétrique d'une fonction de densité
• Génération de nombres aléatoires
• Simulation d'équations différentielles stochastiques
• Quelques applications

Méthodes numériques en Finance

• Le calendrier
• Les techniques de base de mathématiques financières
• Les options européennes
• Les modèles d'arbres
• Les options américaines
• Les méthodes de simulation en finance
• Calcul de portefeuilles efficaces
• La structure par terme des coupons zéros

L'économétrie

• Les régressions linéaires
• Les moindres carrés non liméaires
• La méthode du maximum de vraisemblance
• La méthode des moments généralisés
• Les tests
• Les séries temporelles
• Le filtre de Kalman

La théorie des jeux

• Définition d'une stratégie dominante
• L'équilibre de Nash
• Définition d'un équilibre Pareto-optimal
• Le critère MiniMax
• Quelques applications

Le réseau neuronal Backpropagation

• Présentation générale du réseau Backpropagation
• Programmation de Backpropagation
• Quelques exemples d'application

Conclusion

• Les différentes procédures de la bibliothèque IPG
• La bibliothèque IPG

Bibliographie

Index