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4 modules disponibles :
- Maîtrise de GAUSS
- Programmation avancée avec GAUSS
- Utilisation de GAUSS en finance
- Utilisation de GAUSS en économétrie
Proposées en modules de base ou en modules spécialisés, les formations GAUSS répondent aussi bien aux besoins du néophyte qu'à ceux des spécialistes. Le module de base couvre l'apprentissage du logiciel et des techniques de programmation. Les modules spécialisés offrent des exemples d'applications en finance et en économétrie, et vous permettront de développer vos propres modèles avec l'aide du formateur
MAÎTRISE DE GAUSS
| Formation |
Introduction à GAUSS |
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| Lieu |
sur site et en inter-entreprise |
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| Durée |
2 journées |
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| Niveau |
Débutant ou utilisateur occasionnel |
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| Pré-requis |
Savoir utiliser un ordinateur sous Windows |
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| Sujets couverts |
Prise en main de GAUSS
Philosophie
L’environnement Windows
Configuration et personnalisation
Aide et ressources disponibles
Les types de données
Les opérateurs de base
Les commandes de base
La gestion des bibliothèques de programmes avec l’outil « Library Tool »
Création de programmes sous GAUSS
Procédures et mots clés
Structure des programmes
Fonctions de GAUSS
Compilation, exécution et débogueur GAUSS
Eléments de programmation avancée
Les bibliothèques graphiques (pgraph et GAUSSplot)
Les tableaux multidimensionnels
Les chaînes de caractères
Les structures
La gestion des données sous GAUSS
Chargement, modification, sauvegarde
Interfaçage avec Excel
Différents formats
Gestion des bibliothèques de programmes
Principes
Variables locales, variables globales
Création de bibliothèques, utilisation et mise à jour
Bibliothèque user
Autoloader
Construction de l’aide en ligne d’une bibliothèque
Des applications en économétrie et en finance
L’apprentissage de ces sujets sera effectué à partir d’exercices en économétrie et en finance
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| Objectifs |
Etre autonome dans l’utilisation de GAUSS
Maîtriser les fonctions de base du langage GAUSS pour la résolution de problèmes classiques en économétrie et en finance
Approfondir la compréhension du langage GAUSS, afin d’être en mesure de poursuivre son apprentissage par soi-même et de résoudre des problèmes de programmation plus complexes
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PROGRAMMATION AVANCÉE AVEC GAUSS
| Formation |
Programmer avec GAUSS |
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| Lieu |
sur site uniquement |
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| Durée |
1 journée |
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| Niveau |
Intermédiaire |
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| Pré-requis |
Maîtrise de GAUSS : interface, fonctionnement, langage de programmation |
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| Sujets couverts |
Optimisation sous GAUSS
Optimisation non contrainte
Optimisation contrainte
Optimisation statique
Optimisation dynamique
Les procédures GAUSS : eqSolveMT, QNewtonmt, sqpSolveMT, etc.
Les bibliothèques additionnelles : Optmum et CO
Automatisation des tâches
Manipulation des données : chargement, modification, sauvegarde
Récupération et utilisation automatiques d’information
Programmation d’opérations récurrentes
Apprentissage à partir d’un exemple intégré
Programmation multiprocesseurs avec GAUSS (Multi-Threading)
GAUSS et les langages externes
L’interfaçage de Langage Externe (FLI)
Création de bibliothèques dynamiques (DLL)
Utilisation de fonctions C / C++ avec GAUSS
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| Objectifs |
Maîtriser toutes les techniques de programmation avec GAUSS
• Savoir développer ses propres fonctions, programmes et bibliothèques de programme.
• Gagner en productivité (automatisation du traitement des données, etc.) |
UTILISATION DE GAUSS EN FINANCE
| Formation |
Application de GAUSS en finance |
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| Lieu |
sur site uniquement |
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| Durée |
1 journée |
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| Niveau |
Avancé |
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| Pré-requis |
Maîtrise de GAUSS : interface, fonctionnement, langage de programmation
Bonnes connaissances en finance |
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| Sujets couverts |
Les fonctions financières de GAUSS
Techniques de simulation
Production de nombres aléatoires (Monte Carlo, etc.)
Simulations de nombres aléatoires issus d’une loi multidimensionnelle
Technique de réduction de la variance
Simulation d’Equations Différentielles Stochastiques
Applications spécifiques aux options
Méthodes d’évaluation (modèles binomiaux, différences finies, etc.)
Modèles à volatilité stochastique
Options européennes, américaines, exotiques
La Value at Risk (VaR)
Utilisation de bibliothèques additionnelles
Financial Analysis Package (FANPAC MT)
Constrained Optimization (CO), Optimization
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| Objectifs |
Maîtrise de GAUSS pour le développement d’applications en finance |
UTILISATION DE GAUSS EN ECONOMETRIE
| Formation |
Application de GAUSS en économétrie |
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| Lieu |
sur site uniquement |
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| Durée |
1 journée
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| Niveau |
Avancé |
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| Pré-requis |
Maîtrise de GAUSS : interface, fonctionnement, langage de programmation
Bonnes connaissances en économétrie |
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| Sujets couverts |
Techniques d’estimation
Méthodes de régression (MCO, 2SLS, etc.)
Méthode des Moments Généralisés (GMM)
Maximum de Vraisemblance
Séries temporelles
Modélisations univarié et multivarié
Intégration, cointégration
Modélisation espace-état
Tests (tests de spécification, tests d’hypothèses)
Modèles de volatilité
Processus ARCH, GARCH, etc.
Simulation
Estimation
Autres applications
Données de panel (bibliothèque TSCS, etc.)
Modèles de durée (ACD, etc.)
Simulations
Utilisation de bibliothèques additionnelles
Maximum Likelihood (ML), Constrained Maximum Likelihood MT (CMLMT)
Time Series MT (TSMT), Time Series Modeling (TSM)
Financial Analysis Package (FANPAC MT)
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| Objectifs |
Maîtrise de GAUSS pour l'économétrie
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